prologue

Chapitre 1 : Comprendre l'ingénierie financière
1-1 Qu'est-ce que l'ingénierie financière ?
1-2 Que sont les dérivées ?
1-3 Caractéristiques des produits dérivés
1-4 Types de produits dérivés
1-5 Qu'est-ce que le risque ?
1-6 Principes fondamentaux de la gestion des risques
Chronique : Les superstars du marché des produits dérivés

Chapitre 2 : Comprendre les produits dérivés
2-1 Les dérivés sont originaires de la Grèce antique ?
2-2 L'Alliance Satcho est-elle une sorte d'opération d'échange ?
taux d'intérêt de 2 à 3
2 à 4 anneaux
2 à 5 actions, matières premières, crédit
Un ingénieur aérospatial qui a trouvé un emploi dans une banque
2-6 Échanges de cadeaux
2-7 Principales transactions
Swap de taux d'intérêt 2-8
Échange de devises 2-9
2 à 10 options
2-11 Dérivés de crédit
2-12 Autres opérations sur produits dérivés
Les dérivés de colonne sont des armes de destruction massive

Chapitre 3 : Théorie de la tarification des produits dérivés à deux axes
3-1 La valeur du montant varie en fonction du moment.
3-2 Quel taux d'intérêt sera appliqué ?
Convertir au taux de change spot 3-3
3-4 Principe de l'échange équivalent
Comment est déterminée la prime 3-5 ?
3-6 Qu'est-ce que la volatilité ?
Calcul des options de variantes 3 à 7./.
Modèle Black-Scholes 3-8
3-9 Test du modèle Black-Scholes réel dans Excel
3-10 Comment utiliser le modèle de Black-Scholes
3-11 Adéquation au marché réel
Nom du produit dérivé de colonne

Chapitre 4 : Comprendre les bases de la gestion des risques
4-1 Concepts de base de la gestion des risques
4-2 Méthode de calcul de la valeur à risque
4-3 Limites et défis de la gestion des risques

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Références

Peut-on même spéculer sur les risques de tremblements de terre ou les prédictions des élections présidentielles ?
Quels sont les principes du trading à terme, tels qu'on les observe à travers la spéculation néerlandaise sur les tulipes ?
Les produits dérivés sont originaires de la Grèce antique ?

Si les différents concepts et cas présentés dans les chapitres 1 et 2 de ce livre ont fourni une approche facile de l'ingénierie financière et de la théorie des produits dérivés, le chapitre 3 couvre la théorie de la tarification des produits dérivés, un domaine central de l'ingénierie financière, vous permettant d'approfondir les principes économiques étroitement liés aux marchés du monde réel.
Dans les quatre chapitres suivants, nous examinerons les principes fondamentaux de la gestion des risques, les limites de l'ingénierie financière et les défis auxquels l'ingénierie financière et nous-mêmes serons confrontés à l'avenir.

L'ingénierie financière est un type d'ingénierie globale qui requiert non seulement des connaissances financières, mais aussi diverses techniques mathématiques telles que les probabilités, les statistiques et le calcul.
Cela peut paraître difficile au premier abord, et il y a certainement des passages difficiles, mais le concept en lui-même est logique et simple.
Le concept de gestion des risques, qui vise à mesurer objectivement la probabilité de perte, peut être appliqué dans des domaines autres que la finance.


Nous sommes confrontés à d'innombrables principes et exemples d'ingénierie financière dans notre vie quotidienne, et pourtant nous avons toujours du mal à les comprendre.
Dans « L'ingénierie financière : une lecture légère », les principes fondamentaux de l'ingénierie financière sont expliqués de manière accessible à tous ceux qui souhaitent comprendre les transactions financières, à l'aide de cas concrets rencontrés dans la vie quotidienne, d'événements historiques, de diagrammes, d'images et d'encadrés.