Chapitre 1 : Aperçu de la gestion des risques financiers

Section 1 : Comprendre la vision globale de la gestion des risques financiers
Section 2 Activités bancaires et gestion des risques
Section 3 : Les cinq étapes de la gestion des risques
Section 4 Objectif de la gestion des risques
Section 5 Définition de la gestion des risques
Section 6 Système international normalisé de gestion des risques des entreprises financières

Chapitre 2 Risque de crédit

Section 1. Identification du risque de crédit
Section 2 : Mesure du risque de crédit : trois facteurs clés
Section 3 Probabilité de défaut (PD)
Section 4 Modèle de notation de crédit des entreprises
Section 5 Modèle EDF (Modèle de fréquence par défaut attendue)
Article 6 Exposition en cas de défaut (EAD)
Article 7 Perte en cas de défaut (LGD)
Section 8 : Évaluation du crédit et taux de défaut pour l'exposition au commerce de détail
Section 9 Perte attendue
Article 10 Perte inattendue
Section 11 : Risque de crédit Bâle I et Bâle II

Chapitre 3 Risque opérationnel

Section 1 Activités bancaires et risques opérationnels
Section 2 Définition du risque opérationnel
Section 3 Quatre grands systèmes de gestion des risques opérationnels
Section 4 : Méthodes de mesure du risque opérationnel
Section 5 : Vérification de la stabilité et de la sensibilité du modèle de mesure du risque opérationnel
Section 6 Risque opérationnel et contrôle interne

Chapitre 4 Risque de marché

Section 1 Risque bancaire et de marché
Section 2 Positions soumises au risque de marché
Section 3 Définition du risque de marché
Section 4 Facteurs de mesure du risque de marché
Section 5. Mesure du risque de marché
Section 6 : Méthodes de mesure des risques et exemples pour les actions, les obligations, les devises et les produits dérivés
Section 7 : Évolution de la gestion des risques de marché dans le contexte de la crise financière et de Bâle III

Chapitre 5 Risque de taux d'intérêt

Section 1 Banque et ALM (Gestion actif-passif)
Section 2 Définition du risque de taux d'intérêt
Section 3 : Quatre causes majeures du risque de taux d'intérêt et contre-mesures
Section 4 : Approche de mesure du risque de taux d'intérêt
Section 5. Nouvelle norme de calcul du risque de taux d'intérêt du portefeuille bancaire (IRRBB)

Chapitre 6 Risque de liquidité

Section 1 Activités bancaires et risque de liquidité
Section 2 Techniques traditionnelles de gestion du risque de liquidité
Section 3 Gestion du risque de liquidité dans le cadre de Bâle III
Section 4 Gestion du bilan

Chapitre 7 Mesure de la performance ajustée au risque (RAPM)

Section 1 Gestion des risques et évaluation des performances
Section 2 Indicateurs clés de mesure du RAPM
Section 3 : Enjeux clés du RAPM

Chapitre 8 : Tests de résistance

Section 1 Aperçu de l'analyse de crise
Section 2 Méthodes d'analyse de crise
Section 3 : Méthodes d'analyse des situations de crise par type de risque
Section 4 : L’analyse de crise comme fonction essentielle du management

Chapitre 9 Système de gestion de l'adéquation des fonds propres internes (ICAAP)

Section 1 Capital réglementaire et capital interne
Section 2 Système de gestion interne de l'adéquation des fonds propres de la banque

Chapitre 10 : Tendances et enjeux clés de Bâle III

Section 1 : Contexte de Bâle III
Section 2 : Principaux enjeux de Bâle III et réponses connexes
Section 3 État d'avancement de la mise en œuvre de Bâle III

Annexe 1 Lois et systèmes relatifs à la gestion des risques
Annexe 2 : Développement des qualités et des compétences d'un gestionnaire des risques