Chapitre 1.
introduction
Chapitre 2.
Structure et fonctionnement du marché à terme
Chapitre 3.
Stratégie de couverture utilisant des contrats à terme
Chapitre 4.
taux d'intérêt
Chapitre 5.
Détermination des prix à terme et des prix des contrats à terme
Chapitre 6.
contrats à terme sur taux d'intérêt
Chapitre 7.
Échanger
Chapitre 8.
La titrisation et la crise du crédit de 2007
Chapitre 9.
Ajustement de la valeur (XVA)
Chapitre 10.
Structure et fonctionnement du marché des options
Chapitre 11.
Propriétés des options d'achat d'actions
Chapitre 12.
Stratégies d'investissement utilisant des options
Chapitre 13.
modèle binomial
Chapitre 14.
Le parcours du vainqueur et la théorie d'Ito
Chapitre 15.
Modèle Black-Scholes-Merton
Chapitre 16.
Options d'achat d'actions pour les employés
Chapitre 17.
Options sur indices boursiers et options de change
Chapitre 18.
Options cadeaux
Chapitre 19.
lettres grecques
Chapitre 20.
Sourire de volatilité
Chapitre 21.
procédure de quantification de base
Chapitre 22.
Valeur à risque (VaR) et déficit attendu (ES)
Chapitre 23.
Estimation de la volatilité et de la corrélation
Chapitre 24.
risque de crédit
Chapitre 25.
dérivés de crédit
Chapitre 26.
options uniques
Chapitre 27.
Autres modèles d'évaluation et procédures de quantification
Chapitre 28.
Martingale et mesure
Chapitre 29.
Dérivés de taux d'intérêt : Modèle de marché standard
Chapitre 30.
Ajustement de la convexité, ajustement du timing et ajustement du quanto
Chapitre 31.
Modèle d'équilibre des taux d'intérêt à court terme
Chapitre 32.
Modèle d'absence d'arbitrage des taux d'intérêt à court terme
Chapitre 33. Modèle HJM et modèle LMN
Chapitre 34.
Diverses formes d'échanges
Chapitre 35.
produits dérivés énergétiques et produits dérivés de matières premières
Chapitre 36.
options réelles
Chapitre 37.
Échecs et leçons tirées des investissements en produits dérivés

Glossaire
Comment utiliser le logiciel DerivaGem
Les principales bourses mondiales de contrats à terme et d'options
Tableau de distribution normale standard cumulée
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