économétrie
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Description
Introduction au livre
La 5e édition d'Économétrie est un ouvrage d'introduction destiné aux étudiants de premier cycle en économie et en finance, ainsi qu'aux étudiants de deuxième cycle dans divers domaines tels que l'économie, la comptabilité, le marketing, les politiques publiques, la sociologie, le droit et les sciences politiques.
Les étudiants acquerront des connaissances pratiques en économétrie de base et seront capables d'appliquer des techniques de modélisation, d'estimation, d'inférence et de prévision pour résoudre des problèmes économiques concrets.
Les lecteurs acquerront également une compréhension de l'économétrie qui leur permettra d'évaluer de manière critique les résultats des recherches et modélisations économiques d'autrui, ce qui servira de base à des recherches ultérieures dans ce domaine.
Les étudiants acquerront des connaissances pratiques en économétrie de base et seront capables d'appliquer des techniques de modélisation, d'estimation, d'inférence et de prévision pour résoudre des problèmes économiques concrets.
Les lecteurs acquerront également une compréhension de l'économétrie qui leur permettra d'évaluer de manière critique les résultats des recherches et modélisations économiques d'autrui, ce qui servira de base à des recherches ultérieures dans ce domaine.
indice
Chapitre 0 : Fondements des concepts de probabilité
Chapitre 1 : Introduction à l'économétrie
Chapitre 2 Modèle de régression linéaire simple
Chapitre 3 Estimation par intervalle et tests d'hypothèses
Chapitre 4 Prédiction, adéquation du modèle et modélisation
Chapitre 5 Modèles de régression multiple
Chapitre 6 : Discussion complémentaire des modèles de régression multiple
Chapitre 7 : Utilisation des variables de simulation
Chapitre 8 Hétéroscédasticité
Chapitre 9 Régression à partir de données de séries chronologiques : variables stables
Chapitre 10 : Méthodes d’estimation basées sur des variables explicatives endogènes et des moments
Chapitre 11 : Systèmes d'équations
Chapitre 12 Régression à partir de données de séries chronologiques : variables instables
Chapitre 13 : Modèle à correction d’erreur vectorielle (VEC) et autorégression vectorielle
Modèle (VAR)
Chapitre 14 : Volatilité au fil du temps et modèle ARCH
Chapitre 15 Modèle de données de panel
Chapitre 16 Modèles qualitatifs et à variable dépendante limitée
Chapitre 1 : Introduction à l'économétrie
Chapitre 2 Modèle de régression linéaire simple
Chapitre 3 Estimation par intervalle et tests d'hypothèses
Chapitre 4 Prédiction, adéquation du modèle et modélisation
Chapitre 5 Modèles de régression multiple
Chapitre 6 : Discussion complémentaire des modèles de régression multiple
Chapitre 7 : Utilisation des variables de simulation
Chapitre 8 Hétéroscédasticité
Chapitre 9 Régression à partir de données de séries chronologiques : variables stables
Chapitre 10 : Méthodes d’estimation basées sur des variables explicatives endogènes et des moments
Chapitre 11 : Systèmes d'équations
Chapitre 12 Régression à partir de données de séries chronologiques : variables instables
Chapitre 13 : Modèle à correction d’erreur vectorielle (VEC) et autorégression vectorielle
Modèle (VAR)
Chapitre 14 : Volatilité au fil du temps et modèle ARCH
Chapitre 15 Modèle de données de panel
Chapitre 16 Modèles qualitatifs et à variable dépendante limitée
SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS
- Date de publication : 1er septembre 2020
Nombre de pages, poids, dimensions : 744 pages | 1 400 g | 199 × 251 × 40 mm
- ISBN13 : 9791162262832
- ISBN10 : 1162262834
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